بهینه سازی فازی انتخاب پورتفلیو با کمک برنامه ریزی خطی و درجه دوم پارامتریک

مهمترین مسأله مطرح برای سرمایه گذاران بخصوص در آغاز فعالیت‍های اقتصادی ،مسأله تخصیص سرمایه به یک یا چند گزینه مختلف سرمایه گذاری است.تا ضمن داشتن حداکثر بازده حداقل ریسک را متحمل شود.این موضوع در ادبیات اقتصادی به عنوان مسأله پرتفوی مطرح است.این پایان نامه بر آن است که به ارائه روشی کارا به منظور پشتیبانی از فرد تصمیم گیرنده در انتخاب پرتفوی مناسب جهت سرمایه گذاری، بپردازد.در این مطالعه یک روش استوار را برای شرح بازده فازی با به کارگیری توزیع امکان پارامتریک توسعه می دهیم. توزیع امکان پارامتریک با کمک روش های کاهشی مقدار معادل (ev)به دست می آیند. همچنین مسأله انتخاب پرتفوی مبنی بر مدل های پاداش-ریسک و ریسک-پاداش در نظر گرفته می شود. که به منظور تطبیق هر چه بیشتر مل بت دنیای واقعی ، بازده های سهام به صورت متغیرهای فازی در نظر گرفته شده اند. با توجه به نمایشی که برای گشتاورهای دوم ارائه می شود مدل های پاداش-ریسک و ریسک-پاداش، به برنامه ریزی درجه دوم پارامتریک معادل شان تبدیل می شوند. در اماما فرم برنامه ریزی مخروطی و نیمه معین برای آن ها بدست می آوریم و سپس آن را با استفاده از نرم افزار matlab و جعبه ابزار sedumi حل می کنیم.سرانجام، نتایج عددی حاصل از اجرایی الگوریتم رامی آوریم.